美元/日元外汇期权周三小幅走低

美元/日元外汇期权周三小幅走低 更新时间：2011-1-13 9:24:51 周三亚洲汇市，美元/日元外汇期权小幅走低。

某大型日本银行的期权交易商称，最近几个交易日此类期权合约价格表明投资者预计美元/日元现汇汇率倾向于走高。

这位交易商称，一位投资者在13.00%的期权引申波幅水平买进了一张2012年4月5日到期的美元看涨/日元看跌期权合约，执行价为89.90，合约面值不详。

北京时间10:00，东京汇市周三1个月期美元/日元期权隐含波动率为周三，周二为10.05%/10.75%；纽约汇市周二为10.40%；东京汇市周三1个月期欧元/美元期权隐含波动率为12.55%/12.80%，周二为11.80%/13.80%；纽约汇市周二为12.75%；东京汇市周三1个月期欧元/日元期权隐含波动率为11.20%/13.20%，周二为10.80%/11.40%；纽约汇市周二为12.60%。

东京汇市周三3个月期美元/日元期权隐含波动率为10.65%/11.25%；周二为10.80%/11.40%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.00%/0.50%，周二东京汇市为0.00%/0.50%。

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