美元/日元外汇期权周二小幅走低，基准1个月期期权合约即将到

美元/日元外汇期权周二小幅走低，基准1个月期期权合约即将到 更新时间：2010-12-1 8:24:18 周二亚洲汇市，美元/日元外汇期权小幅走低，因基准1个月期期权合约将在年底到期，市场需求因此减少且交投淡静。

但某大型日本银行一名期权交易商称，投资者近期可能重燃对1个月期期权合约的兴趣；短期和长期外汇期权均需求旺盛。

该交易商称，有投资者在12.70%的隐含波动率水平买进了2011年9月15日到期的美元看涨/日元看跌期权合约，执行价为84.30，面值不详；另一位投资者在16.05%的隐含波动率水平卖出了多份5年期平价跨式期权，总面值为1.55亿美元。

北京时间10:00，东京汇市周二1个月期美元/日元期权隐含波动率为9.95%/10.65%，周一为9.90%/10.60%，纽约汇市周一为10.00%/10.70%；东京汇市周二1个月期欧元/美元期权隐含波动率为15.00%/15.25%，周一为14.40%/14.65%，纽约汇市周一为14.95%/15.20%；东京汇市周二1个月期欧元/日元期权隐含波动率为13.20%/15.20%，周一为13.05%/15.05%，纽约汇市周一为13.25%/15.25%。

东京汇市周二3个月期美元/日元期权隐含波动率为10.80%/11.40%，周一为10.75%/11.35%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.00%/0.50%，周一东京汇市为0.15%/0.65%。

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