美元/日元外汇期权周五持稳，市场交投相对淡静

美元/日元外汇期权周五持稳，市场交投相对淡静 更新时间：2011-3-5 15:57:25 周五东京汇市，美元/日元外汇期权隐含波动率持稳，市场交投相对淡静，投资者都在等待将于今日晚些时候发布的美国非农就业数据。

一家日本大型银行的期权交易商称，除非美国非农就业数据大大出乎市场预料，否则外汇期权隐含波动率可能走低。

该交易商称，一位投资者卖出了一份美元看跌/日元看涨期权，该合约于3月31日到期，执行价为80.75，隐含波动率为9.90%，合约面值约为5，000万美元。

北京时间10:00，东京汇市周五1个月期美元/日元期权隐含波动率为9.10%/9.80%，周四为9.00%/9.70%；纽约汇市周四为9.00%/9.70%；东京汇市周五1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.40%/10.65%，周四为10.70%/10.95%；纽约汇市周四为10.40%/10.65%；东京汇市周五1个月期欧元/日元期权隐含波动率为10.10%/11.10%，周四为10.40%/11.40%；纽约汇市周四为10.40%/11.40%。

东京汇市周五3个月期美元/日元期权隐含波动率为9.70%/10.30%；周四为9.75%/10.35%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.70%/1.20%，周四东京汇市为0.70%/1.20%。

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