【推荐】美元日元外汇期权周四走低因对冲美元下跌风险的期权需求减

美元/日元外汇期权周四走低,因对冲美元下跌风险的期权需求减

美元/日元外汇期权周四走低,因对冲美元下跌风险的期权需求减 更新时间:2010-12-3 7:43:53 周四亚洲汇市,美元/日元外汇期权走低,因对冲美元下跌风险的期权需求减弱;受美国前夜公布的一些令人振奋的就业数据以及美国股市大幅上扬推动,市场风险偏好有所升温。

交易商们称,如果定于周五公布的美国11月份非农就业数据证实就业市场有所回暖,美元/日元外汇期权隐含波动率下周可能将保持下行趋势。

北京时间10:00,东京汇市周四1个月期美元/日元期权隐含波动率为9.50%/10.20%,周三为9.95%/10.65%;纽约汇市周三为9.80%/10.50%;东京汇市周四1个月期欧元/美元期权隐含波动率为13.95%/14.20%,周三为15.10%/15.35%;纽约汇市周三为14.25%/14.50%;东京汇市周四1个月期欧元/日元期权隐含波动率13.25%/15.25%,周三为14.20%/16.20%;纽约汇市周三为13.40%/15.40%。

东京汇市周四3个月期美元/日元期权隐含波动率为10.80%/11.40%;周三为10.90%/11.50%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.00%/0.50%,周三东京汇市为0.00%/0.50%。

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