美元/日元外汇期权周四走低,因汇价维持窄幅波动
美元/日元外汇期权周四走低,因汇价维持窄幅波动 更新时间:2011-3-11 10:18:26 周四东京汇市,美元/日元外汇期权走低,因汇价维持窄幅波动。
但一家日本大型银行的期权交易商称,部分投资者对逢低买进期权表现出兴趣,特别是美元看涨/日元看跌期权。
北京时间10:00,东京汇市周四1个月期美元/日元期权隐含波动率为8.10%/8.80%,周三为8.25%/8.95%;纽约汇市周三为8.35%/8.65%;东京汇市周四1个月期欧元/美元期权隐含波动率为9.85%/10.10%,周三为10.05%/10.30%;纽约汇市周三为9.85%/10.25%;东京汇市周四1个月期欧元/日元期权隐含波动率9.50%/10.50%,周三为9.65%/10.65%;纽约汇市周三为9.90%。
东京汇市周四3个月期美元/日元期权隐含波动率为9.10%/9.70%;周三为9.20%/9.80%。
上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.10%/0.60%,周三东京汇市为0.20%/0.70%。
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