美元/日元期权周二小幅走低,因汇价维持窄幅波动
美元/日元期权周二小幅走低,因汇价维持窄幅波动 更新时间:2010-11-18 8:34:30 周三亚洲汇市,美元/日元期权小幅走低,因汇价维持窄幅波动,削弱对冲美元走高风险的需求。
交易商称,若美元兑日元在未来几个交易日中重拾跌势并跌破83.00,则投资者对冲美元进一步走低风险的需求将重现。
北京时间10:00,东京汇市周三1个月期美元/日元期权隐含波动率为11.20%/11.90%,周二为11.55%/12.25%;纽约汇市周二为11.25%/11.95%;东京汇市周三1个月期欧元/美元期权隐含波动率为14.20%/14.45%,周二为13.90%/14.15%;纽约汇市周二为13.85%/14.10%;东京汇市周三1个月期欧元/日元期权隐含波动率为13.10%/15.10%,周二为13.35%/15.35%;纽约汇市周二为12.95%/14.95%。
东京汇市周三3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.35%/11.95%;周二为11.45%/12.05%。
上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.00%/0.50%,周二东京汇市为0.00%/0.50%。
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