美/日外汇期权周三延续跌势

美/日外汇期权周三延续跌势 更新时间：2011-3-10 9:59:08 　　周三东京汇市，美元/日元外汇期权继续下滑，受投资者抛售影响。

某大型经纪行驻东京的期权交易商称，一位投资者以8.65%的外汇期权隐含波动率水平卖出了名义价值为3，000万美元的2个月期美元/日元平价跨式期权合约；另一位投资者以8.60%的外汇期权隐含波动率水平卖出了名义价值为3，000万美元的2个月期美元/日元平价跨式期权合约。

这位交易商称，由于现汇一直窄幅波动，外汇期权隐含波动率短线或继续下滑。

北京时间10:00，东京汇市周三1个月期美元/日元期权隐含波动率为8.25/8.95%，周二为8.60%/9.30%；纽约汇市周二为8.30%/9.00%；东京汇市周三1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.05%/10.30%，周二为9.90%/10.15%；纽约汇市周二为9.90%/10.15%；东京汇市周三1个月期欧元/日元期权隐含波动率为9.65%/10.65%，周二为9.65%/10.65%；纽约汇市周二为9.60%/10.60%。

东京汇市周三3个月期美元/日元期权隐含波动率为9.20%/9.80%；周二为9.35%/9.95%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.20%/0.70%，周二东京汇市为0.25%/0.75%。

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